Forex Data Mining Tool

Mineração de dados de uma estratégia Forex Majors Devido às características únicas de diferentes pares de moedas, muitas estratégias quantitativas de Forex são projetadas com um par de moedas específicas em mente. Embora isso possa produzir muitas estratégias de negociação lucrativas, também há vantagens em desenvolver estratégias que podem ser negociadas em vários pares de moedas. Isso introduz um elemento de diversificação que pode fornecer um nível adicional de proteção contra desvantagem. Daniel Fernandez publicou recentemente um sistema que ele projetou para negociar em cada uma das quatro principais divisas. Seu objetivo era encontrar um sistema que teria produzido um histórico de 20 anos de negociação rentável em EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Daniel usa uma abordagem de mineração de dados para desenvolver uma estratégia para negociar as quatro principais divisas. Para construir seu sistema, Daniel usou seu software de mineração de dados para definir sinais de entrada e saída que teriam produzido uma estratégia de negociação lucrativa em cada um dos quatro pares de moedas nos últimos 20 anos. O que ele aparece é uma combinação de três regras baseadas em preços que formam a base de sua estratégia Forex Majors. Daniel8217s Forex Majors Strategy Daniel8217s A estratégia Forex Majors é muito simples na medida em que sempre tem uma posição, longa ou curta, em cada um dos quatro pares de moedas que negocia. Baseia todas as suas negociações em gráficos diários. A estratégia vai longa quando as três condições seguintes são atendidas: a estratégia é curta quando as três condições seguintes são atendidas: como você pode ver, a estratégia é basicamente uma estratégia otimizada seguindo a estratégia. Isso faz sentido, porque Daniel afirma no início de seu artigo que a tendência de longo prazo seguindo as estratégias são geralmente as melhores estratégias para negociar múltiplos mercados. Uma regra adicional que a estratégia de Daniel8217s usa é uma parada-perda baseada em ATR. A perda de parada fixa é definida em 180 da ATR de 20 dias. Se a perda de parada for disparada, a estratégia permanece fora do mercado até que um sinal seja gerado na direção oposta. O teste indica que a reintrodução em um sinal na mesma direção afetou negativamente o desempenho. Backtesting Performance Os resultados de backtesting que Daniel incluiu em sua publicação mostram que a estratégia foi bastante lucrativa. Produziu um índice de ganhos de 45, um fator de lucro de 1,38, e um índice de recompensa para risco de 1,68. A maior preocupação de Daniel8217 sobre a estratégia foi que o período de retirada máxima representou muito tempo. De acordo com os números de Daniel8217s, o retorno anual médio foi de 9,67. Isso consistiu em 16 anos lucrativos, 4 anos perdidos e um ano que basicamente se rompeu. O melhor ano foi um retorno de 37,76, eo pior ano foi uma perda de 20,2. Daniel observa que este sistema não representaria uma boa estratégia autônoma por causa de seus retornos em relação a remessas máximas. No entanto, ele sugere que poderia ser uma peça interessante de uma estratégia maior e multi-sistema. Conselheiro Expert MetaTrader Devido às características únicas de diferentes pares de moedas, muitas estratégias quantitativas de Forex são projetadas com um par de moedas específicas em mente. Embora isso possa produzir muitas estratégias de negociação lucrativas, também há vantagens em desenvolver estratégias que podem ser negociadas em vários pares de moedas. Isso introduz um elemento de diversificação que pode fornecer um nível adicional de proteção contra desvantagem. Daniel Fernandez publicou recentemente um sistema que ele projetou para negociar em cada uma das quatro principais divisas. Seu objetivo era encontrar um sistema que teria produzido um histórico de 20 anos de negociação rentável em EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Daniel usa uma abordagem de mineração de dados para desenvolver uma estratégia para negociar as quatro principais divisas. Para construir seu sistema, Daniel usou seu software de mineração de dados para definir sinais de entrada e saída que teriam produzido uma estratégia de negociação lucrativa em cada um dos quatro pares de moedas nos últimos 20 anos. O que ele aparece é uma combinação de três regras baseadas em preços que formam a base de sua estratégia Forex Majors. Daniel8217s Forex Majors Strategy Daniel8217s A estratégia Forex Majors é muito simples na medida em que sempre tem uma posição, longa ou curta, em cada um dos quatro pares de moedas que negocia. Baseia todas as suas negociações em gráficos diários. A estratégia vai longa quando as três condições seguintes são atendidas: a estratégia é curta quando as três condições seguintes são atendidas: como você pode ver, a estratégia é basicamente uma estratégia otimizada seguindo a estratégia. Isso faz sentido, porque Daniel afirma no início de seu artigo que a tendência de longo prazo seguindo as estratégias são geralmente as melhores estratégias para negociar múltiplos mercados. Uma regra adicional que a estratégia de Daniel8217s usa é uma parada-perda baseada em ATR. A perda de parada fixa é definida em 180 da ATR de 20 dias. Se a perda de parada for disparada, a estratégia permanece fora do mercado até que um sinal seja gerado na direção oposta. O teste indica que a reintrodução em um sinal na mesma direção afetou negativamente o desempenho. Backtesting Performance Os resultados de backtesting que Daniel incluiu em sua publicação mostram que a estratégia foi bastante lucrativa. Produziu um índice de ganhos de 45, um fator de lucro de 1,38, e um índice de recompensa para risco de 1,68. A maior preocupação de Daniel8217 sobre a estratégia foi que o período de retirada máxima representou muito tempo. De acordo com os números de Daniel8217s, o retorno anual médio foi de 9,67. Isso consistiu em 16 anos lucrativos, 4 anos perdidos e um ano que basicamente se rompeu. O melhor ano foi um retorno de 37,76, eo pior ano foi uma perda de 20,2. Daniel observa que este sistema não representaria uma boa estratégia autônoma por causa de seus retornos em relação a remessas máximas. No entanto, ele sugere que poderia ser uma peça interessante de uma estratégia maior e multi-sistema.